PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XST.TO с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с RSPN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 18.76%/yr vs 15.02%/yr for RSPN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как RSPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции RSPN по среднегодовой доходности: 18.76% против 15.02% соответственно.

XST.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
8.08%
С начала года
7.52%
1 год
11.95%
3 года*
46.74%
5 лет*
30.51%
10 лет*
18.76%
Всё время*
20.83%

RSPN

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
6.17%
С начала года
13.24%
1 год
17.37%
3 года*
17.95%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.02%
Всё время*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		7.52%16.38%140.92%7.25%9.63%21.31%4.28%12.92%2.53%7.95%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		13.24%8.65%27.59%19.41%-3.01%26.01%15.27%27.68%-5.94%14.88%

Correlation

The correlation between XST.TO and RSPN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.23

The correlation between XST.TO and RSPN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XST.TO и RSPN

Секторы
XST.TO
RSPN

Потребительский защитный сектор

73.0%

-

Потребительский циклический сектор

27.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

XST.TO
73.0%
RSPN

-

Потребительский циклический сектор

XST.TO
27.0%
RSPN
1.1%

Сырьевые материалы

XST.TO

-

RSPN
1.2%

Коммуникационные услуги

XST.TO

-

RSPN

-

Энергетика

XST.TO

-

RSPN

-

Финансовые услуги

XST.TO

-

RSPN
0.1%

Здравоохранение

XST.TO

-

RSPN

-

Промышленность

XST.TO

-

RSPN
88.0%

Недвижимость

XST.TO

-

RSPN

-

Технологии

XST.TO

-

RSPN
8.4%

Коммунальные услуги

XST.TO

-

RSPN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS

Доходность на риск

XST.TO vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XST.TORSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.97

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.50

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

4.83

-2.21

XST.TO vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и RSPN

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки RSPN в -50.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TORSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-50.36%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.88%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-19.96%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-20.77%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-36.92%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.25%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.04%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.41%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и RSPN

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TORSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.16%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.62%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.04%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

19.08%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

21.14%

+14.33%

Сравнение комиссий XST.TO и RSPN

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и RSPN

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RSPN в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.83%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.66%0.68%0.87%1.57%1.48%1.37%1.48%1.46%1.62%1.80%1.03%1.24%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and RSPN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while RSPN is Industrials Equities. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.40% for RSPN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор