PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с MART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. XST.TO is passively managed, while MART is actively managed. Over the past 3 years, XST.TO returned 13.98%/yr vs 17.81%/yr for MART. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.74%/yr for MART.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как MART торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MART были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 9.90%.

XST.TO

1 день
0.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.62%

MART

1 день
0.30%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.90%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.14%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и MART

2026 (YTD)202520242023
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.77%16.38%19.83%4.39%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		9.90%9.66%25.54%13.95%

Correlation

The correlation between XST.TO and MART is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.20

The correlation between XST.TO and MART shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XST.TO и MART

Секторы
XST.TO
MART

Потребительский защитный сектор

74.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

25.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

XST.TO
74.9%
MART
4.9%

Потребительский циклический сектор

XST.TO
25.1%
MART
10.1%

Сырьевые материалы

XST.TO

-

MART
1.8%

Коммуникационные услуги

XST.TO

-

MART
10.9%

Энергетика

XST.TO

-

MART
3.5%

Финансовые услуги

XST.TO

-

MART
11.9%

Здравоохранение

XST.TO

-

MART
8.4%

Промышленность

XST.TO

-

MART
8.1%

Недвижимость

XST.TO

-

MART
1.9%

Технологии

XST.TO

-

MART
36.2%

Коммунальные услуги

XST.TO

-

MART
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTTMART с NVBT

Доходность на риск

XST.TO vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.96

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
4.15

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.61

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

5.96

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

21.97

-20.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MART равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.96

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.90

-0.91

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и MART

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки MART в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-12.90%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-3.73%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-12.90%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

0.00%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.21%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.01%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и MART

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.32%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

5.90%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

7.51%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

9.62%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

9.62%

+5.33%

Сравнение комиссий XST.TO и MART

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MART в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и MART

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MART не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and MART have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XST.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XST.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for MART.

XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while MART is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Allianz. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.74% for MART.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор