PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

MART и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и DECW

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%13.66%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANW

Сравнение комиссий MART и DECW

И MART, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

MART vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.05

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.10

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

10.83

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между MART и DECW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и DECW

Ни MART, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MART и DECW

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-8.76%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-5.67%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.90%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и DECW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.53%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

4.48%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.56%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

7.22%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

7.22%

+2.60%