Сравнение MART с DECW
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, MART returned 15.93%/yr vs 10.70%/yr for DECW. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MART и DECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью 6.68%.
MART
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.94%
DECW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $354.69K | $310.60K | $457.18K | |
| $110.20K | $62.67K | $44.42K |
Сравнение доходности по годам MART и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 10.40% | 14.93% | 15.60% | 16.61% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 6.68% | 11.57% | 8.64% | 13.42% |
Correlation
The correlation between MART and DECW is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between MART and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. DECW — Ранг доходности на риск
MART
DECW
Сравнение MART c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.51 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 17.50 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MART и DECW
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и DECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -8.76% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -3.86% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -8.76% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.84% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.40% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.14% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 5.54% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 7.03% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 7.03% | +2.56% |
Сравнение комиссий MART и DECW
И MART, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и DECW
Ни MART, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MART and DECW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MART has higher volatility (1.98%) compared to DECW (1.40%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs DECW's -8.76%.
On 3-year performance, MART leads with 15.93% vs 10.70% for DECW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MART has performed better with a 15.93% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MART and DECW have the same expense ratio: 0.74% per year.
MART and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MART и DECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор