Сравнение XSPI с TLTI
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Derivative Income funds from NEOS Investments. XSPI is passively managed, while TLTI is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и TLTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.15% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.25% |
Correlation
The correlation between XSPI and TLTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. TLTI — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTI
Сравнение XSPI c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и TLTI
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -8.70% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.49% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.59% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и TLTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 9.09% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.01% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.01% | +6.85% |
Сравнение комиссий XSPI и TLTI
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и TLTI
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TLTI в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and TLTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 6.87% for TLTI.
Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.58% for TLTI.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор