Сравнение XSPI с BNO
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам XSPI и BNO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 63.39% |
Correlation
The correlation between XSPI and BNO is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. BNO — Ранг доходности на риск
XSPI
BNO
Сравнение XSPI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.14 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и BNO
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -87.06% | +75.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -12.72% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -40.16% | +37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 41.56% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 35.40% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 36.69% | -19.15% |
Сравнение комиссий XSPI и BNO
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и BNO
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and BNO have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for BNO.
XSPI is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. XSPI tracks S&P 500, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: NEOS Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор