PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE returned 23.36%/yr vs 9.87%/yr for XC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и XC

2026 (YTD)2025202420232022
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%2.23%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between XSOE and XC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between XSOE and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и XC

Секторы
XSOE
XC

Технологии

37.3%
1.2%

Финансовые услуги

15.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
6.8%

Промышленность

9.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.7%

Сырьевые материалы

5.3%
7.0%

Здравоохранение

4.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Энергетика

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

XSOE
37.3%
XC
1.2%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
XC
13.8%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
XC
6.8%

Промышленность

XSOE
9.6%
XC
4.7%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
XC
2.7%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
XC
7.0%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
XC
0.7%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
XC
4.9%

Энергетика

XSOE
2.0%
XC
1.6%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
XC
1.3%

Недвижимость

XSOE
1.0%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

XSOE vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.57

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.91

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

0.67

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

1.94

+13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.57

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XSOE и XC

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-20.97%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.47%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-20.97%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-9.35%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-4.12%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.29%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и XC

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.00%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

12.60%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.78%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

15.87%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

15.87%

+4.72%

Сравнение комиссий XSOE и XC

И XSOE, и XC имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и XC

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and XC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, XSOE leads with 23.36% vs 9.87% for XC. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSOE has performed better with a 23.36% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE and XC have the same expense ratio: 0.32% per year.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.28% for XSOE.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while XC is Emerging Markets Diversified. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор