Сравнение XSOE с TJUN
XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
XSOE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 29.59%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.50%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOE и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 26.71% | 18.36% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between XSOE and TJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE vs. TJUN — Ранг доходности на риск
XSOE
TJUN
Сравнение XSOE c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.48 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и TJUN
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -4.47% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -0.59% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 7.52% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 7.52% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 7.52% | +13.06% |
Сравнение комиссий XSOE и TJUN
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и TJUN
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.29% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
XSOE and TJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
XSOE has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for TJUN.
XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для XSOE и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор