PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSOE returned 5.06%/yr vs 7.95%/yr for EMCS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-2.84%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between XSOE and EMCS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between XSOE and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и EMCS

Секторы
XSOE
EMCS

Технологии

37.3%
44.5%

Финансовые услуги

15.5%
29.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.1%

Промышленность

9.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

5.3%
2.6%

Здравоохранение

4.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.0%

Энергетика

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

XSOE
37.3%
EMCS
44.5%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
EMCS
29.4%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
EMCS
9.1%

Промышленность

XSOE
9.6%
EMCS
2.5%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
EMCS
8.4%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
EMCS
2.6%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
EMCS
0.0%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
EMCS
0.0%

Энергетика

XSOE
2.0%
EMCS
1.6%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
EMCS
0.8%

Недвижимость

XSOE
1.0%
EMCS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

XSOE vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.89

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.70

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.51

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

17.47

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EMCS

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, примерно равная максимальной просадке EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-44.86%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.32%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-16.73%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-42.06%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.20%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-16.61%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.69%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EMCS

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 8.57%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.86%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

19.42%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.37%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

20.62%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.65%

-1.06%

Сравнение комиссий XSOE и EMCS

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EMCS

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XSOE and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to XSOE (8.57%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 5.06% for XSOE. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSOE has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

XSOE has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.24% for EMCS.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор