Сравнение XSOE.DE с DHS
XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 13.85%/yr for DHS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности XSOE.DE и DHS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOE.DE торгуется в EUR, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 13.48%.
XSOE.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам XSOE.DE и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 24.59% | 16.93% | 10.26% | 6.05% | -19.00% | 3.24% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 13.48% | -0.53% | 25.81% | -3.18% | 14.66% | 7.70% |
Correlation
The correlation between XSOE.DE and DHS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE.DE vs. DHS — Ранг доходности на риск
XSOE.DE
DHS
Сравнение XSOE.DE c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE.DE | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.53 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 14.91 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE.DE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE.DE и DHS
Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DHS в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE.DE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -63.27% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -4.93% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -18.00% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.66% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -11.21% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.50% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE.DE и DHS
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE.DE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.32% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 8.24% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 10.97% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.27% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.88% | +0.39% |
Сравнение комиссий XSOE.DE и DHS
XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE.DE и DHS
XSOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.31% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSOE.DE and DHS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSOE.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSOE.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор