PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с SADM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с SADM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 14.44%/yr for SADM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и SADM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
3.69%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.63%
1 год
45.75%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и SADM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%0.25%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and SADM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between XSOE.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с LYBK.DESADM.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DESADM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.69

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.43

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.04

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

9.77

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. SADM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SADM.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и SADM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DESADM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.69

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и SADM.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, примерно равная максимальной просадке SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и SADM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DESADM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-27.30%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.42%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-17.93%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.17%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.37%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и SADM.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DESADM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.86%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

13.63%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.94%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.88%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.97%

+0.30%

Сравнение комиссий XSOE.DE и SADM.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SADM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и SADM.DE

Ни XSOE.DE, ни SADM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSOE.DE and SADM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.18% for SADM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и SADM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор