PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE.DE с IEMA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L).

XSOE.DE и IEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и IEMA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		2.15%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.78%18.46%14.71%6.15%-15.28%3.51%
Разные валюты инструментов

XSOE.DE торгуется в EUR, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 4.78%.

XSOE.DE

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.15%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.41%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMA.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.78%
6 месяцев
8.26%
1 год
24.63%
3 года*
14.01%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с GLDXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с EUDF.DEXSOE.DE с 5MVL.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с EUNY.DE
Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA

Сравнение комиссий XSOE.DE и IEMA.L

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%.

XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XSOE.DE vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEIEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.80

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.93

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между XSOE.DE и IEMA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и IEMA.L

Ни XSOE.DE, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и IEMA.L

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и IEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOE.DEIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-39.66%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.76%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-10.67%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-15.43%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.37%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и IEMA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) составляет 7.21%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOE.DEIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.26%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.82%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.68%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.76%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.69%

-1.81%