PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE.DE с AW12.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).

XSOE.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и AW12.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		3.47%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		5.68%18.87%12.31%3.30%-15.75%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 5.68%.

XSOE.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.47%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.40%
3 года*
11.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW12.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.52%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с GLDXSOE.DE с 5MVL.DEXSOE.DE с EUDF.DEXSOE.DE с EUNY.DEXSOE.DE с IS3N.DEXSOE.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с VFEA.DEAW12.DE с SBIM.DE

Сравнение комиссий XSOE.DE и AW12.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.

XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

XSOE.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.80

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.56

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

8.48

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW12.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между XSOE.DE и AW12.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и AW12.DE

Ни XSOE.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и AW12.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и AW12.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOE.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-24.09%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.14%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-6.86%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.19%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и AW12.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOE.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.87%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.21%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.87%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.60%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.60%

-0.72%