Сравнение XSOE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XSOE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSOE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSOE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 3.47% | 16.93% | 10.26% | 6.05% | -19.00% | 3.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 4.69% |
Разные валюты инструментов
XSOE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOE.DE показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
XSOE.DE
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE.DE и GLD
XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XSOE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XSOE.DE
GLD
Сравнение XSOE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.09 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.45 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.43 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между XSOE.DE и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE.DE и GLD
Ни XSOE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSOE.DE и GLD
Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSOE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -45.56% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -19.21% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -13.41% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -16.17% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.32% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE.DE и GLD
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) составляет 7.23%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSOE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.54% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 23.32% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 25.76% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.49% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.82% | +2.06% |