PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSNR.L с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSNR.L с INTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) is Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while INTU (Intuit Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XSNR.L returned 12.04%/yr vs 12.42%/yr for INTU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSNR.L и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSNR.L торгуется в GBp, в то время как INTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSNR.L показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -54.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSNR.L имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции INTU немного впереди с 12.42%.

XSNR.L

1 день
0.37%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.55%
1 год
17.56%
3 года*
14.21%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.04%

INTU

1 день
-1.11%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-54.53%
6 месяцев
-55.76%
1 год
-60.29%
3 года*
-14.31%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSNR.L и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		7.81%20.64%5.20%21.57%-14.54%21.19%12.17%27.37%-12.09%21.42%
INTU
Intuit Inc.		-54.53%-1.47%2.92%53.67%-31.88%71.88%41.83%29.01%33.32%27.18%

Correlation

The correlation between XSNR.L and INTU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.26

The correlation between XSNR.L and INTU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Intuit Inc.

Часто сравнивают с XSNR.L:
XSNR.L с ESIF.LXSNR.L с BRIP.LXSNR.L с SXLB.LXSNR.L с XLBS.LXSNR.L с XSTC.LXSNR.L с XLIP.LXSNR.L с XLIS.L
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

XSNR.L vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSNR.L
Ранг доходности на риск XSNR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSNR.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSNR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSNR.L c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSNR.LINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-1.37

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-2.20

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.70

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.96

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-1.81

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSNR.L vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSNR.L на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSNR.L и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSNR.LINTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-1.37

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XSNR.L и INTU

Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки INTU в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSNR.LINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-63.28%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-63.28%

+48.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-63.28%

+46.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-63.28%

+36.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-63.28%

+27.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-63.28%

+59.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-9.22%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

33.41%

-29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XSNR.L и INTU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) составляет 6.25%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.94%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSNR.LINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

28.94%

-22.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

42.47%

-27.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

44.28%

-25.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

36.53%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

33.71%

-14.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSNR.L и INTU

XSNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.56%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSNR.L and INTU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSNR.L и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор