Сравнение XSNR.L с XSTC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).
XSNR.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и XSTC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSNR.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.29% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -11.42% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.90% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -7.90%.
XSNR.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.43%
XSTC.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSNR.L и XSTC.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSNR.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
XSTC.L
Сравнение XSNR.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.80 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XSNR.L и XSTC.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и XSTC.L
XSNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.34% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и XSTC.L
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и XSTC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSNR.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -29.30% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -17.49% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -29.30% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -14.27% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.36% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.55% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и XSTC.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.21% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.94% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 23.77% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.13% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.42% | -3.74% |