PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSNR.L с XLIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSNR.L и XLIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSNR.L и XLIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C
-0.29%20.64%5.20%21.57%-14.54%21.19%12.17%27.37%-12.09%21.42%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
6.91%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.41%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у XLIP.L с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции XSNR.L уступали акциям XLIP.L по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.45% соответственно.


XSNR.L

1 день
3.49%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
3.28%
1 год
15.76%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.63%
10 лет*
11.43%

XLIP.L

1 день
2.63%
1 месяц
-6.45%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.05%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XSNR.L и XLIP.L

XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSNR.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSNR.L
Ранг доходности на риск XSNR.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSNR.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSNR.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSNR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSNR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSNR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSNR.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSNR.LXLIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.37

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.92

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.41

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.40

-4.23

XSNR.L vs. XLIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSNR.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLIP.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSNR.L и XLIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSNR.LXLIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между XSNR.L и XLIP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSNR.L и XLIP.L

Ни XSNR.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSNR.L и XLIP.L

Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, примерно равная максимальной просадке XLIP.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и XLIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSNR.LXLIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-34.56%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.51%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-21.02%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-34.56%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.45%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.44%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.69%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSNR.L и XLIP.L

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSNR.LXLIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

5.21%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.62%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

16.74%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

15.86%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.28%

+0.40%