Сравнение XSNR.L с XLIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L).
XSNR.L и XLIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и XLIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSNR.L и XLIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.29% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -12.09% | 21.42% |
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 6.91% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 22.08% | 6.17% | 24.82% | -9.41% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у XLIP.L с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции XSNR.L уступали акциям XLIP.L по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.45% соответственно.
XSNR.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.43%
XLIP.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSNR.L и XLIP.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSNR.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
XLIP.L
Сравнение XSNR.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | XLIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.37 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.92 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.41 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.40 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.37 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSNR.L и XLIP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и XLIP.L
Ни XSNR.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и XLIP.L
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, примерно равная максимальной просадке XLIP.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и XLIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSNR.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -34.56% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.51% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -21.02% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -34.56% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -6.45% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.44% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.69% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и XLIP.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | XLIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.21% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.62% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 16.74% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.86% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.28% | +0.40% |