Сравнение XSNR.L с XLIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L).
XSNR.L и XLIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и XLIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSNR.L и XLIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.29% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -12.09% | 21.42% |
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.74% | 10.85% | 19.35% | 12.03% | 6.10% | 21.68% | 6.68% | 23.83% | -9.15% | 9.91% |
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как XLIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у XLIS.L с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции XSNR.L уступали акциям XLIS.L по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.57% соответственно.
XSNR.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.43%
XLIS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSNR.L и XLIS.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLIS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSNR.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
XLIS.L
Сравнение XSNR.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | XLIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.58 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.70 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XSNR.L и XLIS.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и XLIS.L
Ни XSNR.L, ни XLIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и XLIS.L
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, примерно равная максимальной просадке XLIS.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и XLIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSNR.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -42.30% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.31% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -21.21% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -42.30% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -6.71% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.70% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.63% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и XLIS.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 6.54% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.45% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.56% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.86% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.99% | -0.31% |