Сравнение XSNR.L с XLBS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L).
XSNR.L и XLBS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и XLBS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSNR.L и XLBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.29% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -12.09% | 21.42% |
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 12.52% | 3.23% | 0.89% | 6.66% | -1.62% | 28.22% | 16.54% | 18.82% | -9.96% | 12.73% |
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как XLBS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у XLBS.L с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSNR.L имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции XLBS.L немного отстают с 11.28%.
XSNR.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.43%
XLBS.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSNR.L и XLBS.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLBS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSNR.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
XLBS.L
Сравнение XSNR.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | XLBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.73 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XSNR.L и XLBS.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и XLBS.L
Ни XSNR.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и XLBS.L
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки XLBS.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и XLBS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSNR.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -35.84% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.55% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -25.27% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -35.84% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -5.11% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.83% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и XLBS.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 7.92% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.66% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.72% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.36% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.88% | -0.20% |