Сравнение XSNR.L с ES
XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) is Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while ES (Eversource Energy) is a stock. Over the past 10 years, XSNR.L returned 12.04%/yr vs 6.95%/yr for ES. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и ES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как ES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ES были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции XSNR.L превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 12.04% против 6.95% соответственно.
XSNR.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.04%
ES
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам XSNR.L и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 7.81% | 20.64% | 5.20% | 21.57% | -14.54% | 21.19% | 12.17% | 27.37% | -12.09% | 21.42% |
ES Eversource Energy | 8.30% | 14.10% | -0.76% | -27.25% | 6.23% | 9.21% | 1.38% | 29.37% | 12.72% | 7.77% |
Correlation
The correlation between XSNR.L and ES is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSNR.L vs. ES — Ранг доходности на риск
XSNR.L
ES
Сравнение XSNR.L c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 2.23 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и ES
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки ES в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSNR.L | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -45.59% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.27% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -26.61% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -45.59% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -45.59% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -22.12% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -11.88% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.77% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и ES
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) составляет 6.25%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.24% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 16.12% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 24.29% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.71% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 25.11% | -6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и ES
XSNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.36% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSNR.L and ES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSNR.L и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор