PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с ZSML.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с ZSML.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and ZSML.TO (BMO S&P US Small Cap Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XSMC.TO tracks the S&P SmallCap 600 Index while ZSML.TO tracks the S&P SmallCap 600® Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 8.54%/yr vs 8.46%/yr for ZSML.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и ZSML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSMC.TO показывает доходность 17.85%, а ZSML.TO немного выше – 18.16%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

ZSML.TO

1 день
1.37%
1 месяц
3.53%
С начала года
18.16%
6 месяцев
14.23%
1 год
34.51%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и ZSML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%6.95%
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		18.16%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%13.69%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and ZSML.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.62

Over the past year, XSMC.TO and ZSML.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и ZSML.TO

Секторы
XSMC.TO
ZSML.TO

Финансовые услуги

16.4%
17.1%

Промышленность

16.1%
15.5%

Технологии

16.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
13.4%

Здравоохранение

10.8%
11.2%

Недвижимость

7.4%
7.7%

Энергетика

7.0%
5.8%

Сырьевые материалы

4.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.4%
ZSML.TO
17.1%

Промышленность

XSMC.TO
16.1%
ZSML.TO
15.5%

Технологии

XSMC.TO
16.0%
ZSML.TO
15.1%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
12.9%
ZSML.TO
13.4%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.8%
ZSML.TO
11.2%

Недвижимость

XSMC.TO
7.4%
ZSML.TO
7.7%

Энергетика

XSMC.TO
7.0%
ZSML.TO
5.8%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
4.6%
ZSML.TO
5.2%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.4%
ZSML.TO
3.5%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.2%
ZSML.TO
3.6%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.8%
ZSML.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с XSMH.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TO

Доходность на риск

XSMC.TO vs. ZSML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c ZSML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOZSML.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.93

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.27

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

14.50

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. ZSML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSML.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и ZSML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOZSML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и ZSML.TO

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки ZSML.TO в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и ZSML.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOZSML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-35.32%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.12%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-26.87%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-26.87%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-8.85%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и ZSML.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 4.04%, в то время как у BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOZSML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.45%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.40%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.61%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.59%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.47%

+0.82%

Сравнение комиссий XSMC.TO и ZSML.TO

И XSMC.TO, и ZSML.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и ZSML.TO

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ZSML.TO в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.01%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and ZSML.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO and ZSML.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.

XSMC.TO tracks S&P SmallCap 600 Index, while ZSML.TO tracks S&P SmallCap 600® Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и ZSML.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор