PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с MDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - XSMC.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 8.54%/yr vs 11.11%/yr for MDY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как MDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 15.89%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

MDY

1 день
0.46%
1 месяц
5.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
27.88%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и MDY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.89%2.27%23.40%13.52%-7.10%23.41%11.58%3.71%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and MDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between XSMC.TO and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и MDY

Секторы
XSMC.TO
MDY

Финансовые услуги

16.4%
13.9%

Промышленность

16.1%
25.1%

Технологии

16.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.8%

Здравоохранение

10.8%
8.7%

Недвижимость

7.4%
7.7%

Энергетика

7.0%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.4%
MDY
13.9%

Промышленность

XSMC.TO
16.1%
MDY
25.1%

Технологии

XSMC.TO
16.0%
MDY
15.4%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
12.9%
MDY
10.8%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.8%
MDY
8.7%

Недвижимость

XSMC.TO
7.4%
MDY
7.7%

Энергетика

XSMC.TO
7.0%
MDY
5.6%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
4.6%
MDY
4.8%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.4%
MDY
3.8%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.2%
MDY
1.0%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.8%
MDY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

XSMC.TO vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.84

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.64

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.44

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

12.65

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и MDY

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, примерно равная максимальной просадке MDY в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-36.83%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.15%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-22.52%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-22.52%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-4.21%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и MDY

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.08%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.39%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.26%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.58%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

19.13%

+4.16%

Сравнение комиссий XSMC.TO и MDY

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и MDY

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and MDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

XSMC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while MDY is Mid Cap Blend Equities. XSMC.TO tracks S&P SmallCap 600 Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.23% for MDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор