PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XSMC.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 8.54%/yr vs 21.75%/yr for GLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 5.20%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.93%
1 месяц
0.43%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.87%
1 год
34.53%
3 года*
32.69%
5 лет*
21.75%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%
GLD
SPDR Gold Shares		5.20%56.17%37.54%10.21%6.30%-5.02%22.71%-0.68%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and GLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

-0.08

The correlation between XSMC.TO and GLD shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и GLD

Секторы
XSMC.TO
GLD

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

16.1%

-

Технологии

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Недвижимость

7.4%

-

Энергетика

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.4%
GLD

-

Промышленность

XSMC.TO
16.1%
GLD

-

Технологии

XSMC.TO
16.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
12.9%
GLD

-

Здравоохранение

XSMC.TO
10.8%
GLD

-

Недвижимость

XSMC.TO
7.4%
GLD

-

Энергетика

XSMC.TO
7.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

XSMC.TO
4.6%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.2%
GLD

-

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.8%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XSMC.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.37

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.78

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.01

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

4.88

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.30

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и GLD

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки GLD в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-33.56%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-17.28%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-17.28%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-17.47%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.66%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-11.65%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.10%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и GLD

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) составляет 4.04%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

21.78%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

25.35%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

16.85%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

15.39%

+7.90%

Сравнение комиссий XSMC.TO и GLD

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и GLD

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and GLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XSMC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLD is Gold. XSMC.TO tracks S&P SmallCap 600 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор