PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMC.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSMC.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 8.54%/yr vs 14.17%/yr for AVUV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.04%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.32%
1 месяц
3.23%
С начала года
21.04%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.66%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%4.33%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.04%2.51%18.67%20.11%1.87%40.91%4.63%6.10%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and AVUV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between XSMC.TO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и AVUV

Секторы
XSMC.TO
AVUV

Финансовые услуги

16.4%
25.8%

Промышленность

16.1%
13.9%

Технологии

16.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
18.0%

Здравоохранение

10.8%
4.2%

Недвижимость

7.4%
0.7%

Энергетика

7.0%
18.2%

Сырьевые материалы

4.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.4%
AVUV
25.8%

Промышленность

XSMC.TO
16.1%
AVUV
13.9%

Технологии

XSMC.TO
16.0%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
12.9%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.8%
AVUV
4.2%

Недвижимость

XSMC.TO
7.4%
AVUV
0.7%

Энергетика

XSMC.TO
7.0%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
4.6%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.4%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.2%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.8%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSMC.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.38

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.35

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

18.43

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и AVUV

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-44.29%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.82%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-27.37%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-27.37%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-6.88%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и AVUV

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.04% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.58%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.30%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.53%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

25.66%

-2.37%

Сравнение комиссий XSMC.TO и AVUV

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и AVUV

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and AVUV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

XSMC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор