PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с AVUV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMC.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSMC.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 10.03%/yr vs 16.34%/yr for AVUV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 26.72%.

XSMC.TO

1 день
-1.04%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
14.51%
С начала года
24.23%
1 год
33.03%
3 года*
15.76%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.69%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.43%
С начала года
26.72%
1 год
37.89%
3 года*
19.65%
5 лет*
16.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		24.23%0.80%17.06%13.25%-10.56%25.11%8.66%4.33%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		26.61%2.53%18.54%19.89%1.12%42.12%3.91%6.94%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and AVUV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between XSMC.TO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и AVUV

Секторы
XSMC.TO
AVUV

Технологии

17.3%
7.4%

Финансовые услуги

16.5%
26.1%

Промышленность

15.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
18.7%

Здравоохранение

10.9%
4.8%

Недвижимость

7.5%
0.7%

Энергетика

5.5%
15.8%

Сырьевые материалы

5.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
0.1%

Технологии

XSMC.TO
17.3%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.5%
AVUV
26.1%

Промышленность

XSMC.TO
15.1%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
13.0%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.9%
AVUV
4.8%

Недвижимость

XSMC.TO
7.5%
AVUV
0.7%

Энергетика

XSMC.TO
5.5%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
5.0%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.6%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.6%
AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.9%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSMC.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMC.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.13

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.67

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

16.13

-2.39

XSMC.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и AVUV

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-45.21%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.15%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-27.30%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-27.30%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.87%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.87%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.36%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и AVUV

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.37%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.99%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.89%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.24%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

28.69%

-5.46%

Сравнение комиссий XSMC.TO и AVUV

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и AVUV

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AVUV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.25%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.88%1.16%1.74%1.00%1.09%1.18%0.78%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and AVUV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

XSMC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор