PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMC.TO с ^GSPC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 10.03%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSMC.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%.

XSMC.TO

1 день
-1.04%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
14.51%
С начала года
24.23%
1 год
33.03%
3 года*
15.76%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-1.05%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.62%
1 год
21.38%
3 года*
20.28%
5 лет*
13.95%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		24.23%0.80%17.06%13.25%-10.56%25.11%8.66%4.03%
^GSPC
S&P 500 Index		11.51%11.07%33.75%21.28%-14.34%26.83%13.50%6.96%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and ^GSPC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between XSMC.TO and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

XSMC.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMC.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.66

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.34

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.34

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

8.65

+5.10

XSMC.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и ^GSPC

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-48.87%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.17%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-19.59%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-23.14%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.47%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-9.63%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.48%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и ^GSPC

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.68%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.42%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.95%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.95%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.12%

+4.11%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and ^GSPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор