Сравнение XSHQ с NSIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX).
XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и NSIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 0.90%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и NSIDX
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.
Доходность на риск
XSHQ vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
XSHQ
NSIDX
Сравнение XSHQ c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.48 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 5.63 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и NSIDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и NSIDX
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NSIDX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и NSIDX
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и NSIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -59.02% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.13% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -32.89% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.91% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -12.13% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.93% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и NSIDX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.48% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 15.27% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 25.20% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 24.24% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.22% | -0.96% |