Сравнение XSHQ с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
XSHQ и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 25.07% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и CAFG
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
XSHQ vs. CAFG — Ранг доходности на риск
XSHQ
CAFG
Сравнение XSHQ c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.07 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.10 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и CAFG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и CAFG
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и CAFG
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -23.66% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.08% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.97% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.81% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.40% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и CAFG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.37% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.26% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.20% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.75% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 19.75% | +3.51% |