PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHQ с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с CAFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSHQ returned 10.45%/yr vs 13.70%/yr for CAFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 31.29%.

XSHQ

1 день
0.32%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
8.72%
С начала года
14.75%
1 год
17.97%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и CAFG

2026 (YTD)202520242023
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		14.75%0.89%7.49%23.37%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%

Correlation

The correlation between XSHQ and CAFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.90

The correlation between XSHQ and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и CAFG

Секторы
XSHQ
CAFG

Финансовые услуги

23.4%

-

Промышленность

20.9%
18.3%

Технологии

19.8%
34.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
6.8%

Здравоохранение

8.8%
18.7%

Энергетика

4.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.9%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

XSHQ
23.4%
CAFG

-

Промышленность

XSHQ
20.9%
CAFG
18.3%

Технологии

XSHQ
19.8%
CAFG
34.1%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
14.4%
CAFG
6.8%

Здравоохранение

XSHQ
8.8%
CAFG
18.7%

Энергетика

XSHQ
4.4%
CAFG
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
CAFG
2.9%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
CAFG
2.1%

Недвижимость

XSHQ
1.0%
CAFG

-

Коммуникационные услуги

XSHQ
0.9%
CAFG
3.5%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с OMFSXSHQ с QSMLXXSHQ с XMHQXSHQ с IJRXSHQ с SCHDXSHQ с IWM
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

XSHQ vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHQCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.19

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.08

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.71

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

15.67

-10.83

XSHQ vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и CAFG

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-23.66%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.13%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-23.66%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.07%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-5.36%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.44%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и CAFG

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.28%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.94%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.52%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

19.41%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

19.41%

+3.63%

Сравнение комиссий XSHQ и CAFG

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и CAFG

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CAFG в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.18%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and CAFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHQ has higher volatility (3.94%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, CAFG leads with 13.70% vs 10.45% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 13.70% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.30% for CAFG.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор