PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с EJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

XSHD и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.43%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-12.86%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

XSHD

1 день
0.38%
1 месяц
-2.10%
С начала года
4.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.20%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
—

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с SPHDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD

Сравнение комиссий XSHD и EJAN

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSHD vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.27

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.88

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.69

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

8.03

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.27

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.29

-0.33

Корреляция

Корреляция между XSHD и EJAN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и EJAN

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.66%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и EJAN

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-22.23%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.42%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-22.00%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-3.84%

-23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-5.92%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

1.58%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и EJAN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.60%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.22%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

6.46%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

9.85%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

11.05%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

12.78%

+9.59%