PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 3.63%/yr for EJAN. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between XSHD and EJAN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.45

Over the past year, the correlation between XSHD and EJAN has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSHD и EJAN

Секторы
XSHD
EJAN

Недвижимость

40.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
2.6%

Коммунальные услуги

11.5%
1.8%

Промышленность

10.5%
6.3%

Энергетика

7.6%
3.2%

Сырьевые материалы

6.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.0%

Здравоохранение

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.1%
18.5%

Технологии

-

45.2%

Недвижимость

XSHD
40.3%
EJAN
1.0%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
EJAN
2.6%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
EJAN
1.8%

Промышленность

XSHD
10.5%
EJAN
6.3%

Энергетика

XSHD
7.6%
EJAN
3.2%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
EJAN
5.5%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
EJAN
7.5%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
EJAN
6.0%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
EJAN
2.5%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
EJAN
18.5%

Технологии

XSHD

-

EJAN
45.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

XSHD vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.99

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.80

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

7.89

-4.02

XSHD vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и EJAN

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-22.23%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.63%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-11.75%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-20.84%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

0.00%

-19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-5.66%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.51%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и EJAN

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.55%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

8.21%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

8.65%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

11.16%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

12.63%

+9.51%

Сравнение комиссий XSHD и EJAN

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и EJAN

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and EJAN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, EJAN leads with 3.63% vs -3.07% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EJAN has performed better with a 3.63% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for EJAN.

XSHD is categorized as Dividend, while EJAN is Defined Outcome. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор