Сравнение XSEP с XLRI
XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XSEP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 7.90%.
XSEP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 5.04% | 3.34% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.90% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XSEP and XLRI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XSEP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSEP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSEP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSEP и XLRI
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -7.12% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.23% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.59% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 11.23% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.23% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.23% | -4.30% |
Сравнение комиссий XSEP и XLRI
XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и XLRI
XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.59% | 6.85% |
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSEP and XLRI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.
XLRI has the higher dividend yield at 13.59%, compared with 0.00% for XSEP.
XSEP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XSEP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор