PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

XSEP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и QFLR

2026 (YTD)20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%7.24%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с JULJ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий XSEP и QFLR

XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Доходность на риск

XSEP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.91

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.62

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.17

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.59

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.91

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.11

+0.29

Корреляция

Корреляция между XSEP и QFLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и QFLR

Ни XSEP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XSEP и QFLR

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-13.97%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.61%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.77%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.61%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.77%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.97%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

9.49%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.32%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

12.89%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

12.89%

-5.75%