PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

XSEP и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и FDND

2026 (YTD)20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%5.28%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий XSEP и FDND

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

XSEP vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.41

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.25

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

0.66

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.27

+1.13

Корреляция

Корреляция между XSEP и FDND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и FDND

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок XSEP и FDND

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-24.12%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-20.49%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-17.38%

+15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-5.39%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

7.59%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.04%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

14.34%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

23.45%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

21.65%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

21.65%

-14.51%