PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

XSEP и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%16.07%2.83%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с JULJ
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий XSEP и BUFQ

XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Доходность на риск

XSEP vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.07

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.14

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

11.76

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между XSEP и BUFQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и BUFQ

Ни XSEP, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и BUFQ

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-15.74%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.83%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.37%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.41%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.61%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.28%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

6.78%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

13.87%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

13.56%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

13.56%

-6.42%