PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

XSEP и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и AAPR

2026 (YTD)20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%5.06%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с PBAP

Сравнение комиссий XSEP и AAPR

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

XSEP vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.85

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.78

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.45

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

16.47

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.85

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между XSEP и AAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и AAPR

Ни XSEP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и AAPR

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-5.99%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-4.22%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.48%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.66%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

1.52%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

5.41%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

4.94%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

4.94%

+2.20%