Сравнение XSD с MUU
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XSD charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности XSD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSD
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 97.96%
- 6 месяцев
- 99.66%
- 1 год
- 159.93%
- 3 года*
- 43.38%
- 5 лет*
- 29.19%
- 10 лет*
- 30.90%
MUU
- 1 день
- 16.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSD и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.66% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 4.56% |
Correlation
The correlation between XSD and MUU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. MUU — Ранг доходности на риск
XSD
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и MUU
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки MUU в -14.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -14.14% | -50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -8.23% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 247.52% | -207.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 247.52% | -208.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 247.52% | -212.11% |
Сравнение комиссий XSD и MUU
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и MUU
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.13% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XSD and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
XSD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MUU.
XSD is categorized as Semiconductors, while MUU is Leveraged Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для XSD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор