Сравнение XS7R.L с ^GSPC
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XS7R.L returned 12.94%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.94% против 13.95% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 12.94%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам XS7R.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 9.17% | 46.88% | 18.78% | 20.38% | 3.42% | 27.01% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.37 |
The correlation between XS7R.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XS7R.L
^GSPC
Сравнение XS7R.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7R.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.15 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 11.56 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и ^GSPC
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -79.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.31% | -37.07% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.03% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -22.15% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -22.15% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -26.01% | -29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.66% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.84% | -5.29% | -46.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.19% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и ^GSPC
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.32% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 8.96% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 12.03% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.96% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.09% | +3.61% |
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор