Сравнение XS7R.L с VGEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE).
XS7R.L и VGEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и VGEU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS7R.L и VGEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | -3.20% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 1.31% | 26.79% | 4.19% | 13.69% | -4.92% | 16.08% | 2.74% | 21.24% | -9.90% | 18.34% |
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как VGEU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEU.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VGEU.DE с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XS7R.L имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции VGEU.DE немного отстают с 10.02%.
XS7R.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 10.28%
VGEU.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS7R.L и VGEU.DE
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XS7R.L vs. VGEU.DE — Ранг доходности на риск
XS7R.L
VGEU.DE
Сравнение XS7R.L c VGEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | VGEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.02 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.17 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.73 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.67 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между XS7R.L и VGEU.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и VGEU.DE
XS7R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.76% | 2.79% | 3.07% | 2.99% | 3.31% | 2.65% | 2.23% | 3.22% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и VGEU.DE
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки VGEU.DE в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и VGEU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS7R.L | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -35.59% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.31% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -20.11% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -35.59% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.54% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -5.08% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.40% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и VGEU.DE
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | VGEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.57% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.32% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 14.84% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 14.10% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.12% | +6.51% |