PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XS7R.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XS7R.LVOO
Дох-ть с нач. г.14.64%20.99%
Дох-ть за 1 год24.55%31.67%
Дох-ть за 3 года15.93%11.17%
Дох-ть за 5 лет8.73%15.70%
Дох-ть за 10 лет3.06%13.16%
Коэф-т Шарпа1.902.39
Дневная вол-ть13.40%12.74%
Макс. просадка-65.56%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между XS7R.L и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XS7R.L и VOO

С начала года, XS7R.L показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.28%
9.79%
XS7R.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XS7R.L и VOO

XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C
График комиссии XS7R.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XS7R.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XS7R.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XS7R.L, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XS7R.L, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XS7R.L, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XS7R.L, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XS7R.L, с текущим значением в 15.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.04
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.74

Сравнение коэффициента Шарпа XS7R.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа XS7R.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XS7R.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
2.86
XS7R.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS7R.L и VOO

XS7R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок XS7R.L и VOO

Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
XS7R.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XS7R.L и VOO

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.56%
4.18%
XS7R.L
VOO