Сравнение XS7R.L с CEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L).
XS7R.L и CEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. CEUR.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и CEUR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS7R.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | -3.20% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 1.05% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | -5.96% | 17.02% | 2.29% | 19.59% | -9.49% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции XS7R.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.56% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 10.28%
CEUR.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS7R.L и CEUR.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XS7R.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
CEUR.L
Сравнение XS7R.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.71 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.52 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.70 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XS7R.L и CEUR.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и CEUR.L
Ни XS7R.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и CEUR.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и CEUR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS7R.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -28.63% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.05% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -17.85% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -28.63% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.69% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -4.60% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и CEUR.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.02% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.46% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 13.76% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.80% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 14.91% | +7.72% |