Сравнение XS7R.L с PRAE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).
XS7R.L и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и PRAE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS7R.L и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | -3.42% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -17.26% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 1.47% | 26.73% | 3.76% | 13.42% | -4.28% | 16.45% | 2.28% |
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как PRAE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.47%.
XS7R.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 10.34%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS7R.L и PRAE.DE
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XS7R.L vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
XS7R.L
PRAE.DE
Сравнение XS7R.L c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.77 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.36 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.73 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XS7R.L и PRAE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и PRAE.DE
Ни XS7R.L, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и PRAE.DE
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и PRAE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS7R.L | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -32.86% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.35% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -19.60% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.46% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -5.35% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.38% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и PRAE.DE
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.58% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.43% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 14.84% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.17% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.26% | +5.36% |