Сравнение XRT с RXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).
XRT и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и RXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям RXI по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.21% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и RXI
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Доходность на риск
XRT vs. RXI — Ранг доходности на риск
XRT
RXI
Сравнение XRT c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.65 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 1.73 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XRT и RXI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и RXI
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RXI в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и RXI
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и RXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -60.36% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.17% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -35.78% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -35.78% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -12.03% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -10.56% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.31% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и RXI
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.83% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 11.83% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 20.82% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 20.79% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.04% | +7.12% |