PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRPT с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с ETH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -31.82% for ETH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -39.91%.

XRPT

1 день
-4.67%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-70.47%
6 месяцев
-78.42%
1 год
-88.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-1.58%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-43.14%
1 год
-31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPT и ETH

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-70.47%-67.83%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-39.91%12.96%

Correlation

The correlation between XRPT and ETH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.84

The correlation between XRPT and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с BITXXRPT с SVIXXRPT с ETHUXRPT с XRPIXRPT с BTCXRPT с SOLZXRPT с ZVOL
Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

XRPT vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPT c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRPTETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.47

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.32

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.51

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.85

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRPT vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETH равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRPTETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XRPT и ETH

Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-64.01%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.02%

-62.99%

-32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.02%

-62.99%

-32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.11%

-32.64%

-30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.46%

37.71%

+32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и ETH

Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.84%

9.68%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.32%

45.30%

+59.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.33%

68.25%

+82.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.19%

72.19%

+77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.19%

72.19%

+77.00%

Сравнение комиссий XRPT и ETH

XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и ETH

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		5.26%1.23%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and ETH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETH (9.68%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs ETH's -64.01%.

On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -88.46% for XRPT. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.

XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for ETH.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.15% for ETH.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор