Сравнение ETH с ETHE
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, ETH returned -31.82% vs -33.45% for ETHE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETH charges 0.15%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH показывает доходность -39.91%, а ETHE немного ниже – -40.50%.
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ETH and ETHE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETH
ETHE
Сравнение ETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.53 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.88 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.06 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETHE
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -96.26% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.99% | -63.69% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -77.50% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -72.23% | +39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 38.19% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETHE
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 9.68% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.65% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 45.28% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 68.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 82.25% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 191.78% | -119.59% |
Сравнение комиссий ETH и ETHE
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETHE
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -33.45% for ETHE. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ETH.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 2.50% for ETHE.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор