Сравнение ETH с ETHE
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) и ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency от Grayscale. ETH управляется активно, а ETHE пассивно. За последний год ETH показал 42.32% против 39.03% у ETHE. При корреляции 1.00 они движутся почти синхронно. ETH взимает 0.15% в год против 2.50% у ETHE.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETHE
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH показывает доходность -21.74%, а ETHE немного ниже – -22.30%.
ETH
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -43.23%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -43.94%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- -5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -21.74% | -10.89% | -3.70% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -22.30% | -13.03% | -4.53% |
Корреляция
Корреляция между ETH и ETHE составляет 1.00 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
Корреляция между ETH и ETHE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 1.00 до 1.00 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETH
ETHE
Сравнение ETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.09 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETHE
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -96.26% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.41% | -61.89% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -70.62% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -72.24% | +41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 32.09% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETHE
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 17.01% и 17.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 17.11% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.71% | 52.69% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.62% | 72.61% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.32% | 84.78% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.32% | 193.69% | -119.37% |
Сравнение комиссий ETH и ETHE
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETHE
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | |
|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 0.81% |