Сравнение ETH с BTC
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs -39.75% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -28.84%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | 2.24% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between ETH and BTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BTC — Ранг доходности на риск
ETH
BTC
Сравнение ETH c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.77 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.30 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BTC
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -51.97% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -51.97% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -50.40% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -17.66% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 30.52% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BTC
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 12.93% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 34.58% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 44.23% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 48.26% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 48.26% | +24.11% |
Сравнение комиссий ETH и BTC
И ETH, и BTC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BTC
Ни ETH, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and BTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, ETH leads with -27.60% vs -39.75% for BTC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -27.60% return vs -39.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH and BTC have the same expense ratio: 0.15% per year.
ETH and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор