Сравнение XRPI с EZET
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPI is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, XRPI returned -53.74% vs -32.57% for EZET. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -37.63%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
XRPI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -17.35%
- С начала года
- -37.63%
- 6 месяцев
- -46.29%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -37.63% | -32.44% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | 12.54% |
Correlation
The correlation between XRPI and EZET is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPI and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. EZET — Ранг доходности на риск
XRPI
EZET
Сравнение XRPI c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.52 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.86 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.42 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и EZET
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.90%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.90% | -64.05% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.90% | -63.36% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -63.36% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -32.74% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 37.94% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и EZET
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 9.68% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 45.32% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.88% | 68.34% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.34% | 72.29% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.34% | 72.29% | +3.05% |
Сравнение комиссий XRPI и EZET
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и EZET
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.80% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and EZET have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.78%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.90% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -53.74% for XRPI. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -53.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор