Сравнение XRPI с EZBC
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPI is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -19.66% |
Correlation
The correlation between XRPI and EZBC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
XRPI
EZBC
Сравнение XRPI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.40 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и EZBC
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -53.35% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -53.35% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -48.92% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -17.75% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 33.13% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и EZBC
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 10.76% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 34.80% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 44.30% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 49.84% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 49.84% | +24.52% |
Сравнение комиссий XRPI и EZBC
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и EZBC
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and EZBC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -68.65% for XRPI. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.19% for EZBC.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор