Сравнение XRPI с EZBC
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPI is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -38.68% for EZBC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -21.49% |
Correlation
The correlation between XRPI and EZBC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between XRPI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
XRPI
EZBC
Сравнение XRPI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.36 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.30 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и EZBC
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -49.37% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -49.37% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -48.04% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -16.01% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 28.42% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и EZBC
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 9.43% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 34.44% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 43.67% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 50.06% | +25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 50.06% | +25.40% |
Сравнение комиссий XRPI и EZBC
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и EZBC
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and EZBC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, EZBC leads with -38.68% vs -54.04% for XRPI. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -38.68% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.19% for EZBC.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор