Сравнение XRPI с BFJL
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -15.77% for BFJL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -28.53% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between XRPI and BFJL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between XRPI and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
XRPI
BFJL
Сравнение XRPI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.74 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.03 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BFJL
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -21.27% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -21.27% | -53.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -18.46% | -54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -12.67% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 15.27% | +36.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BFJL
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 2.86% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 6.80% | +43.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 13.16% | +60.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 13.27% | +61.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 13.27% | +61.09% |
Сравнение комиссий XRPI и BFJL
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BFJL
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BFJL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -68.65% for XRPI. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.41% for BFJL.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for BFJL.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор