Сравнение XRPI с BFAP
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -24.44% for BFAP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | -4.80% |
Correlation
The correlation between XRPI and BFAP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between XRPI and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
XRPI
BFAP
Сравнение XRPI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.45 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BFAP
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -31.25% | -38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -31.25% | -38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -31.25% | -38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -10.77% | -28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 16.89% | +29.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BFAP
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 3.59% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 17.66% | +33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 21.26% | +54.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 20.57% | +54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 20.57% | +54.89% |
Сравнение комиссий XRPI и BFAP
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BFAP
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BFAP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -54.04% for XRPI. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.71% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for BFAP.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор