Сравнение XRPI с AETH
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -16.05% for AETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.79%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.79% | -7.67% |
Correlation
The correlation between XRPI and AETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.50 |
The correlation between XRPI and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. AETH — Ранг доходности на риск
XRPI
AETH
Сравнение XRPI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.37 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.52 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.37 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и AETH
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -47.78% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -43.98% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -43.85% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -24.65% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 30.86% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и AETH
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 4.02% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 27.18% | +24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 45.03% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 54.68% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 54.68% | +20.78% |
Сравнение комиссий XRPI и AETH
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и AETH
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and AETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.05% vs -54.04% for XRPI. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.05% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор