Сравнение XRP-USD с FEMKX
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while FEMKX (Fidelity Emerging Markets) is Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 6.21%/yr for FEMKX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и FEMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 21.74%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
FEMKX
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и FEMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 21.74% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and FEMKX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between XRP-USD and FEMKX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. FEMKX — Ранг доходности на риск
XRP-USD
FEMKX
Сравнение XRP-USD c FEMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | FEMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.46 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.40 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и FEMKX
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и FEMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -71.14% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -13.00% | -56.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -19.13% | -50.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -40.88% | -36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -5.05% | -62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -25.93% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 3.62% | +40.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и FEMKX
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 11.94% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 18.90% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 21.23% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 19.38% | +52.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 18.91% | +92.86% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and FEMKX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to FEMKX (11.94%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs FEMKX's -71.14%.
FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и FEMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор