Сравнение XRP-USD с ^RTSI
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.05%/yr vs -7.45%/yr for ^RTSI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%.
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и ^RTSI
Correlation
The correlation between XRP-USD and ^RTSI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between XRP-USD and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
XRP-USD
^RTSI
Сравнение XRP-USD c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.07 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.15 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и ^RTSI
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -93.26% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -17.79% | -51.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -40.03% | -29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -62.14% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.19% | -55.05% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -43.30% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 8.17% | +35.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и ^RTSI
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.71% | 5.98% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 12.81% | +33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 21.07% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 36.06% | +36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.79% | 31.01% | +80.78% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and ^RTSI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs ^RTSI's -93.26%.
^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор