Сравнение XRN с CLF
XRN (Chiron Real Estate Inc.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, XRN returned -6.46%/yr vs -6.56%/yr for CLF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRN и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRN показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью 6.55%.
XRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
CLF
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 38.05%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам XRN и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRN Chiron Real Estate Inc. | 5.60% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.51% | 5.76% | 59.98% | 19.00% | 0.65% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 6.55% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between XRN and CLF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
XRN:
$461.50M
CLF:
$7.98B
XRN:
-$0.76
CLF:
-$2.37
XRN:
2.94
CLF:
0.38
XRN:
1.23
CLF:
1.37
XRN:
$158.29M
CLF:
$18.90B
XRN:
$4.76M
CLF:
-$528.00M
XRN:
$65.81M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRN vs. CLF — Ранг доходности на риск
XRN
CLF
Сравнение XRN c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRN | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 3.51 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRN | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.28 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XRN и CLF
Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRN | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -98.78% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -51.67% | +31.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -74.46% | +35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -82.37% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -85.57% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -47.60% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 24.95% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRN и CLF
Текущая волатильность для Chiron Real Estate Inc. (XRN) составляет 14.66%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что XRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRN | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 18.98% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 45.50% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 68.41% | -37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 59.44% | -30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 62.14% | -27.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRN и CLF
Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRN и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRN и CLF
XRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
XRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
XRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
XRN and CLF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (18.98%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRN и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор